Торговый журнал игрока в покер. Часть 2.

Продолжение статьи, начатой в предыдущем посте.

Ценовое действие, когда цена превышает предыдущий максимум волны перед ращворотом вниз, называют аптрастом (upthrust). Когда цена падает ниже минимума предыдущей волны прежде, чем пойти выше, это называют спрингом. Это сетапы для торговли, дающие мне хлеб с маслом. Они происходят все время. Я обозначил все спринги и аптрасты на этом графике, используя серые овалы. Как примечание, спринги имеют тенденцию терпеть неудачу в даунтрендах, а аптрасты имеют тенденцию терпеть неудачу в аптрендах. Как правило, я пытаюсь торговать спринги и аптрасты, когда они идут в направлении текущего тренда.

После пункта 1 мы видим, что на следующей волне вверх входит очень мало покупки. Мы получаем много объема на нижней стороне и затем малый объем на восстановлении к аптрасту в пункте 2. Это было великолепным местом, чтобы открыть короткую позицию после того, как цена внезапно поворачивает назад в диапазон. Я, возможно, мог взять здесь агрессивную короткую позицию, но я решил подождать, чтобы увидеть, как цена будет реагировать около вчерашнего минимума (это будет моей начальной целью прибыли, если бы я открыл эту позицию).

В пункте 2 мы можем также нарисовать канал тренда. Мы соединяем вершины двух волн и продлеваем линию дальше. Это называют линией предложения, и мы ожидаем что, когда цена поднимается к этой линии, то должны вступить продавцы. Мы рисуем параллельную линию от минимума, и у нас есть хороший вниз-канал. (Эту параллельную линию называют линией перепроданности).

Цена потом прорывается через нижнюю часть этого диапазона и находит временную поддержку около вчерашнего минимума, имеет слабое восстановление, и затем снова падает ниже красной линии. В этом пункте я ищу короткую позицию, но не люблю, как цена далеко в канале. Цена продолжает падать, и прорывается через нижнюю часть нашего канала тренда. В этом пункте мы полагаем, что цена “перепродана” и ожидаем коррекцию.

В пункте 3 входят массовые покупки. Если цена сможет сделать ралли выше вчерашнего минимума, я стану покупателем. Но заметьте то, что происходит. На следующей волне вверх очень небольшое количество объема. Цена тестирует колебание, которое прорвало вчерашний минимум, одновременно делая аптраст предыдущей вершины. Мы также в зоне перекупленности канала. Когда цена начинает разворачиваться здесь, это — идеальное место, чтобы войти к короткие. Пункт 3 показывает другой принцип Вайкоффа — «Усилие по сравнению с Результатом». Мы видим, что все это усилие покупок в результате дает бледное, слабое ралли. Это дает больше веса для короткой торговли.

Если мы пропустили вход в пункте 4, мы получаем хорошую возможность для входа в короткие на аптрасте в пункте 5. Цена продолжает торговаться ниже, пока мы не падаем в пункт 6. Здесь мы видим самый большой объем на падении во время всей дневной сессии, и мы падаем в перепроданную позицию в канале тренда. Цена движется боком в тесном диапазоне в течение 15 минут, достигает новый минимум и затем разворачивается на большом объеме к 7.

Что рынок говорит нам? Этот большой объем на движении вниз без развития продолжения, указывает потенциальный останавливающий объем (большой объем, который заканчивает волну). Когда цена достигает новый минимум и разворачивается на высоком объем, у нас есть классическое изменение в поведении и спринг. То, что произошло в сером прямоугольнике, является накоплением (accumulation). Движение от 5 до 6 побудило людей продавать. Когда цена достигает пункта 6, некоторые крупные участники рынка начинают скупать все продажи.

После 7 мы видим слабое ралли с изрядным количеством объема, но никакой способности удержать прирост. Цена разворачивается на хорошем объеме, но заметьте нюансы. Цена может только возвратиться в канал тренда, она тестирует область, где имело место накопление. Следующая волна вниз миниатюрна и цена делает ралли с минимальными покупками. Рынок готов вырасти. В меньшем сером квадрате мы видим цену, тестирующую верх зоны накопления. Мы видим очень малый объем, который указывает, что все продажи истощились. Это — великолепное место, чтобы открыть длинную позицию и также нарисовать новую линию тренда.

Цена растет решительно внутри канала до достижения максимума в пункте 8. Заметьте, как каждая волна вверх на пути к пункту 8, поднимается на все меньшем количестве объема, и ее прогресс уменьшается. Это называется, сокращением прорыва/точка (shortening of the thrust) и указывает, что пришло время быть внимательным, так как тренд может заканчиваться. В пункте 8 мы видим, что у рынка нет способности вырасти выше вчерашнего минимума, и у нас также есть аптраст выброс, как в пункте 4. Цены снижаются и затем возвращаются опять, чтобы протестировать этот уровень в пункте 9 с очень низким объемом. Это — еще одно место, которое можно было рассмотреть для открытия короткой позиции. Также заметьте две пунктирных линии, формирующие клин. Это также показывает, что цена может развернуться, и прорыв нижней линии тренда указывает на слабость. Заметьте также, что у всех трех баров, которые пробивают вчерашний минимум, имеют слабые закрытия.

И наконец, цена снижается к пункту 10, который является перепроданной позицией в канале тренда, и спрингом предыдущей волны, а также находится на уровне поддержки со стороны зоны накопления в пункте 6. Все это указывает, что еще один рост мог бы произойти, и мы действительно еще раз повышаемся до вчерашнего минимума прежде, чем дрейфовать вниз в конце сессии.

Глоссарий
Термины, которые я буду регулярно использовать при разборе графика:

  • Absorption — Поглощение
  • Support — Resistance
  • Resistance — Сопротивление
  • Spring — Спринг
  • Upthrust — Аптраст
  • Trend Line — Линия тренда
  • Trend Channel — Канал тренда
  • Supply Line — Линия предложения
  • Demand Line — Линия спроса
  • Overbought — Перекупленность
  • Oversold — Перепроданность
  • Testing — Тестирование
  • Effort vs. Result — Усилие по сравнению с результатом
  • Change in Behavior — Изменение в поведении
  • Stopping Volume — Останавливающий объем
  • Shortening of the Thrust — Сокращение толчка/прорыва
  • Ease of Movement — Легкость движения
  • Spread — Спред
  • Close — Цена закрытия

И да, на моем графике указано тихоокеанское время, открытие сессии в 6:30, закрытие в 13:15.

Разборы графиков от бывшего игрока в покер, теперь торгующего на бирже по принципам Вайкоффа, ищите на форуме Института Спроса и Предложения в разделе «Дополнительная литература».

Перейти на форум

Похожие записи

Как грамотно установить стоп-лосс... Ниже приведена статья безымянного игрока в покер, который стал трейдером по методу Вайкоффа (Его графики есть в блоге и на форуме). Вот что он советуе...
Торговый журнал игрока в покер. Часть 1.... Покер и трейдинг Я изучал рынки и трейдинг в течение прошлых двух лет, и я решил наконец начать торговый журнал. Для любого заинтересовавшегося, я...

Нет комментариев.

Добавить комментарий