Прорыв диапазона открытия. Ранний вход. Часть 2.

Toby Crabel

Toby Crabel

Перевод второй статьи «Opening range breakout: early entry», посвященной раннему входу.

Ранний вход определяется как большое движение цен в одном направлении в течение первых пяти минут после открытия дневной сессии. Исследование раннего входа — по существу исследование ценового действия, и тип ценового действия, которое имеет место на раннем входе, показывает, что участники спешат, чтобы выходить на рынок. Это — отчетливое признание выгодной или опасной ситуации.

Нужно отметить, что направленные движения этой природы относительно редки и могут произойти только в 10% случаев. Большинство дней (от 70% до 80%), цены показывают вращение или боковое шатание, и первые 5-10 минут торговли вялы и бесцельны без ясного прорыва из диапазона открытия. Ранний вход идеален при использовании прорыва диапазона открытия (ORB) для открытия позиции. Прорыва диапазона открытия — сделка, открываемая на определенной величине выше или ниже диапазона открытия. Открытие должно действовать как один из экстремумов этого диапазона.

Я наблюдал два типа раннего входа.

  1. Особенности Типа 1 (Рисунки 1 и 2) следующие:
    — Первые 5 минут торговли имеют больший диапазон, чем нормальный. («Нормальный» примерно определяется как среднее из диапазонов первых пятиминуток предшествующих 10 дней.)
    — Открытие дня находится на одном из экстремумов пятиминутного бара, и закрытие пятиминутного бара находится на другом экстремуме. Вторые пять минут показывают равносильный толчок в направлении движения первых 5 минут.
  2. Ранний вход по типу 2 чрезвычайно силен и характеризуется чрезмерно большим диапазоном/ренжем за первые пять минут, вполне возможно больше, чем диапазоны первых 5 минут торгов предыдущих 20 дней (Рисунки 3 и 4).
    Равносильный толчок/импульс в следующем периоде времени может быть затруднителен, но общий дрейф в направлении движения первых пяти минут вероятен с ускорением после того, как произойдет дальнейшее накопление (аккумуляция).

Графики — в оригинальном качестве, нажмите для увеличения.

Торговая стратегия на раннем входе. Одна из возможных схем трейдинга состоит в том, чтобы использовать технику прорыва диапазона открытия каждый день, ожидая ранний вход. Если идеальное действие не происходит в течение первых 5-10 минут, заказы отменяются. На трендовом рынке, используйте ранний вход, чтобы убедиться в существующем тренде и затем использовать любые откаты размером от 3/8 до 1/2 текущего дневного диапазона для еще одной позиции.

Открытие, которое происходит за пределами диапазона предыдущего дня, в большинстве случаев, производит внутридневной аптраст или спринг. Эти паттерны разворота и тесты показывают, что войдя на движении обратно в диапазон предыдущего дня, у рынка есть 67%-ый шанс продолжения хода во вчерашний диапазон, и закрытие за его пределами. Это — превосходная информация, и когда цена перемещается к экстремуму раннего входа, она пускает импульс для сделки на весь день и, вполне возможно, на несколько дней, если на дневном графике формируется разворотный паттерн.

Неудача раннего входа (Early entry failure). Конечно, есть времена, когда, даже с выраженным толчком/импульсом, рынок не будет продолжать развивать движение и, фактически, будет иногда полностью разворачиваться. Это определяется как неудача раннего входа (Рисунки 5 и 6) и это связано с увеличением импульса, противоположного направлению раннего входа.

Импульс может быть оценен диапазоном единицы времени (то есть, 5-, 15-, 30-минутный бар). Увеличенный диапазон относительно предыдущих бара или баров показывает увеличение импульса. Идеально, это не должно происходить и когда это случается, это обычно указывает, что происходит неудача раннего входа.

Как правило, ни у какого 5-минутного бара в противоположном направлении не должно быть диапазона большего, чем первый 5-минутный бар, так как такие более широкие бары должны подтверждать ранний вход. Фактически, любой 5-минутный бар против раннего входа, который является относительно широким по сравнению с предыдущими барами, которые подтверждали ранний вход, будет подразумевать изменение в импульсе и возможной неудаче раннего входа.

Нейтральное или подтверждающее ценовое действие является крайне важным сразу после индикации раннего входа. Когда позиция открывается на откате, на нем должны присутствовать бары узкого спреда/ренжа. Обратный ход с увеличением импульса (то есть, более широкие бары) является предупреждением, что происходит неудача (failure).

Тип 1. Рисунок 1 показывает ранний вход 1-го типа первым 5-минутным баром разумного размера. Расширение произошло во второй 5-минутный период, показывая подтверждение импульса в пункте a. Встречное увеличение импульса явилось позже на сессии в пункте b и снова в c. Прибыль должна быть взята после прорыва диапазона открытия, когда распознаются изменения в импульсе, как например, в пункте b.

Действие рисунка 2 подобно рисунку 1, но для нижней стороны. Изменения импульса произошли в пунктах b и c, но диапазоны не были почти столь же экспансивными как первые 10 минут в пункте a. Отметьте действие, немедленно следующее после пункта c: дрейфующие цены с узким спредом вылились в движение к новым минимумам, что показало отсутствие притока покупателей.

Тип 2. Рисунок 3 показывает ранний вход по 2 типу на казначейских облигациях с хорошим развитием продолжения во второй пятиминутный период в пункте a. Приблизительно 50%-ое восстановление от установленного диапазона привело цену к 7623 без любого видимого изменения импульса. Накопление началось в этом пункте, о чем свидетельствуют последовательно более высокие понижения на линии b. В пункте c расширяющийся вверх 5-минутный бар был первым признаком наступающего роста цен. Бары продолжали расширяться в тренде без противонаправленного расширения в течение дня.

Рисунок 4 показывает подобное действие, но толчок происходил непрерывно за эти 15 минут после раннего входа в пункте a. Накопление произошло на более высоких уровнях, у линии b. Минимумы области накопления приблизительно восстановились на 3/8 от установившегося диапазона и импульс cнизился на обратном ходу.

Неудача раннего входа. Рисунки 5 и 6 демонстрируют неудачу раннего входа. Рисунок 5 показывает небольшую потерю импульса во второй 5-минутный период, но все еще является действительным ранним входом 1 типа. Обратный ход на широком спреде в пункте b явил неспособность рынка сделать ралли с, импульс в пунктах c и d переключил ежедневный уклон в нижнее положение.

На рисунке 6 ранний вход 2 типа произошел с незамедлительным разворотом во второй 5-минутный период. Ценовое действие не должно отступать в первый 5-минутный бар так быстро, как это произошло здесь. Прорыв
экстремума раннего входа от первого 5-минутного бара в пункте b с увеличенным диапазоном фактически дало сигнал на хороший шорт с риском в один тик выше пункта b. Импульс увеличился снова после b.

Вместо вывода. Понимание общего характера рынка позволяет трейдеру определять стратегию в соответствии с ранним действием. Ясный ранний вход и прорыв диапазона открытия не должны игнорироваться. Они предполагают, что приближается однонаправленное движение. Отсутствие раннего входа и явного прорыва диапазона открытия предполагает торговлю внутри диапазона на боковом рынке, неспособным к тренду.

 

Похожие записи

Прорыв диапазона открытия. Часть 4. Инсайд-день... Прорыв диапазона открытия (Opening range breakout) - является сделкой, которая открывается на предопределенной величине выше или ниже диапазона открыт...
Прорыв диапазона открытия. Статья 1... В своих статьях, опубликованных в журнале Stocks & Commodities,  Тоби Крабел описал разработанную им торговую систему "Прорыв диапазона открытия"....
Прорыв диапазона открытия. Часть 3. Линии Doji... В технике прорыва диапазона открытия диапазона, предвестниками наступающего дня тренда часто выступают: внутренние дни, дни узкого спреда и "дни-крюки...

Один ответ Прорыв диапазона открытия. Ранний вход. Часть 2.

  1. Валентин 26.07.2015 в 18:09 #

    Спасибо. Статья просто потрясающая, как и её первая часть. И абсолютно
    практичная, Достаточно внимательно прокрутить историю инструмента, и
    многие сложные пазлы движения цены на прорыве аккуратно укладываются
    и можно применять для работы.

Добавить комментарий