Побарный анализ. Как читать график цены. Часть 1

В этой статье приводится пример применения метода побарного чтения рынка (Bar-by-Bar method), основанный на его собственных действиях, как этому учил Ричард Вайкофф в своем курсе. В этом примере от Гари Дейтона — эксперта метода Вайкоффа — показано, как интегрировать вместе структуру рынка, трендовые линии, различные тайм-фреймы, а также последовательность отдельных баров цены. Этот метод работает на любом рынке, на любом периоде.

Цена росла после открытия, и затем провела час, находясь в реакции, медленно дрейфуя вниз. Объем был меньше на реакции, чем объем на ралли от утренних минимумов (отмечено красной линией). Спреды вообщем были более узкими на реакции, и в то время как реакция прогрессировала, объем отступал. Более высокие минимумы (Higher Lows — HL) сформировались, когда рынок начал оживляться и расти.

График 1. S&P e-mini market on 3-minute

График 1. S&P e-mini market on 3-minute

После более ранней, неудавшейся попытки прорваться выше сопротивления в пункте 1, цена удержала достигнутые рубежи в пункте 2 на легком объеме (нет предложений) и также удержалась над Линией Спроса YY проведеной ранее. Все это оптимистично (бычьи признаки).

Отметьте, как мы фокусируемся на существующем фоне. Мы всегда начинаем анализ с ситуации, которая лежит на фоне слева.
  • A — Цена проталкивается через область сопротивления (красная линия) на большом объеме.
  • B — Следующий бар имеет похожий объем, но спред сузился, и цена закрытия находится в середине — потенциальные продавцы выходят на рынок.
  • C — Этот бар дал рост, но объем круто понизился. Это говорит нам заранее, что Линия Предложений ZZ вряд ли будет пробита.
  • D — Предложения вступают там, где это ожидается. D — вниз-бар, закрытие на минимумах на тяжелом объеме.
  • E — Бар, закрывающийся на максимумах после погружения ниже D — это указывает, что будет предпринято новое ралли. Однако, узкий спред и низкий объем указывают, что покупатели ушли, таким образом, ралли вряд ли пойдет очень далеко.
  • F — Увеличение объема и небольшое расширение спреда указывает на маленькую активность наверху канала тренда, но результат — закрытие на минимумах. Этот Скрытый Аптраст указывает на предложения.
График 2. S&P e-mini market on 15-minute

График 2. S&P e-mini market on 15-minute

Больше информации для анализа Фона даст комбинирование различных Периодов времени. Рассмотрим График 1 с точки зрения более высокого периода времени, 15-минут. В своем анализе мы сейчас (указано стрелкой) рассматриваем действие цены чуть выше вчерашнего закрытия и, что еще более важно, в области, которая оказала поддержку вчера утром и и в первой половине дня, но которая, теперь, вероятно, окажет сопротивление (красная линия). Таким образом фоновые условия от вчерашней сессии сочетаются с текущими сигналами предложения, замеченными на 3-минутном графике, и дают сигнал для короткой позиции.

Вернемся к рассмотрению графика 1:

  • G — Рынок откатывается к предыдущему минимуму в пункте E и делает ралли, но движение в баре G происходит с узким спредом и с очень низким объемом. Спроса недостает; покупатели просто не заинтересованы в преследовании растущих цен.
  • H — Скрытый Аптраст, который понижается к закрытию G на увеличении объема. Рынок начинает падать. Хорошие местоположения, чтобы установить шорты были в пунктах F и H
  • I — Когда рынок падает, объем растет. Бар I закрывается на минимумах. Увеличение объема и слабое закрытие говорит нам заранее, что уровни поддержки по линии тренда YY и горизонтальная линия поддержки (красная линия) вряд ли удержатся.
  • J — Рассказывает в основном ту же самую историю что и Бар I — продавцы твердо контролируют ситуацию (вниз-бар, увеличенный объем, увеличение спреда, и закрытие у минимума), и цена, вероятно, проломит линию поддержки и упадет дальше.

А теперь вопрос — какой бы Вы дали побарный анализ спроса и предложения на барах K и L?

Ответ от Гари Дейтона — под спойлером.

Открыть


K — Бар после J формирует узкий спред, закрытие в середине, и объем довольно высок. Следующий бар — вверх. Некоторая покупка вошла здесь, но K затопил любую существовавшую покупку вниз-баром с более широким спредом. Он закрывается ниже предыдущих минимумов на увеличении объема, указывая на существенные предложения.

L — Раздувающийся объем, который вошел между J и K, заставил рынок идти боком к пункту L. Отметьте спреды и объемы. Спреды (или диапазоны) узкие, и объем низкий и отступает, когда рынок пытается сделать ралли. Два бара перед L показывают малый интерес покупателей (нет спроса). L — Скрытый Аптраст на увеличении объема, закрывающийся на минимумах. У рынка есть хилое ралли к максимуму утренней сессии в пункте X. Это — другое хорошее местоположение, чтобы открыть короткую позицию или добавить к имеющейся. Последний бар на графике — вниз-бар на широком спреде с увеличением объема, закрытие на минимумах. Предложение владеет полным контролем.

Это — пример чтения бара за баром, оценивая ситуацию по его собственному действию, используя Метод Анализа Рынка Ричарда Вайкоффа (Wyckoff). Он включает существующие условия на фоне, различные периоды времени, линии тренда и понимание того, как спрос и предложение — продавцы и покупатели — показывают себя на графиках.

Больше примеров с анализом графиков по методу Вайкоффа — на форуме Института Спроса и Предложения

Оригинал статьи:
www.trade2win.com/articles/1488-wyckoff-bar-bar-analysis-example

Похожие записи

Акции Газпрома на сегодня цена прогноз 2016... На сегодня, воскресенье 16 октября 2016 года, цена акций Газпром составляет 136,2 рубля за акцию. Именно на этой отметке завершились торги в пятницу, ...
Акции Газпрома. Прогноз на неделю... Стоимость акции Газпрома по результатам сегодняшних (пятница, 21 октября 2016) торгов остановилась на уровне 134,96 рубля за акцию, что показывает сни...
Прогноз акции Twitter Меньше, чем через 2 недели Твиттер отметит трёхлетие своего IPO на New York Stock Exchange (7 ноября 2013), но есть ли у синей птицы повод для счастли...

Нет комментариев.

Добавить комментарий