Индикатор объема покупок и продаж

Теория

Индикатор покупок и продаж — это самодельный экспериментальный показатель баланса между объёмами фактически исполненных заявок на покупку и продажу за период времени. Он рассчитывается по формуле:

Формула индикатора покупок и продаж

Формула индикатора

, где:

  • в числителе — разница сумм объемов купленных и проданных лотов за выбранный период времени;
  • в знаменателе — общая сумма лотов (общий объем).

Значения индикатора, вычисленного по этой формуле, будут колебаться от -100% (абсолютное преимущество продаж) до 100% (абсолютное преимущество покупок).

Преимущества индикатора: в том, что на ликвидном рынке он позволит заглянуть «внутрь» минутных периодов, и помочь найти лучший момент входа в рынок.

Практика

Проверим индикатор объема покупок и продаж в действии на ликвидном рынке RIM6 (июньский фьючерс на индекс РТС). Для анализа выберем данные о торгах за 7 апреля 2016 года, начало торговой сессии.

Минутный график RIM6 от 7 апреля 2016

Минутный график RIM6 от 7 апреля 2016

Проанализируем действие индикатора в моменты, отмеченные зелеными кружками (удачные моменты для открытия длинной и короткой позиции).

Для этого нам потребуется QUIK и Excel.

  1. Откроем в QUIK окно потока всех сделок (обезличенные сделки)
  2. Настроим экспорт данных в таблицу Excel по DDE.
  3. В таблице Excel настроим расчет и вывод в диаграмму индикатора покупок и продаж, а также индикатора активности (показывает скорость заключения сделок). Для удобства настроим ползунки для перемещения во времени (scroll) и изменения масштаба (zoom).
Настройка Quik и Excel не являются темой этой статьи, поэтому описанные выше шаги не сопровождаются детальными объяснениями со скриншотами. Ссылка на готовый файл xlsx будет дана в конце статьи. Свои вопросы можете задать в комментариях ниже.

Пример 1. Допустим, сейчас 7 апреля, 11:08 мск.

После локальной кульминации продаж в 10:38, когда рынок установил промежуточный минимум 85610, цена поднялась до 86070, подтвердив силу кульминации продаж, и снижается к уровню ожидаемой поддержки 50% = (85610+86070)/2 = 85840. Что показывает диаграмма Excel:

Индикатор покупок и продаж

Индикатор покупок и продаж

Стрелка №1. Розовый столбик показывает высокую активность торговцев в 11:08:24, предполагающую микро-кульминацию продаж, причем индикатор покупок и продаж (красная линия) находится ниже уровня 50 (преобладание исполненных заявок на продажи).

Для наглядности графика, границы изменения индикатора настроены в пределах от 0 (доминирование продаж) до 100 (доминирование покупок)

Стрелка №2. Резкий рост индикатора отображает изменение баланса покупок и продаж в сторону «быков». Трейдер-скальпер получает возможность для открытия «лонга». Его решение обосновано силой на фоне (кульминация продаж внутри дня в 10:38, а также микро-кульминация продаж в 11:08). Открыв лонг в районе зеленого кружочка, скальпер получает позицию с низким риском. Последующее взаимодействие цены и индикатора покупок и продаж (рост цены при преобладании покупок, и незначительные снижения при преобладании продаж) показывают текущий бычий настрой рынка.

Пример 2. Допустим, сейчас 7 апреля, 11:58 мск.

Индикатор покупок и продаж

Индикатор покупок и продаж

На фоне в 11:25-11:26 — признаки слабости, предполагаемые свечой с крайне высоким объемом и последующим откатом.

Как говорит Том Уильямс, «рынок не любит ап-баров с крайне высоким объемом»

Подходя к ранее обозначенному уровню сопротивления 86470, диаграмма Excel показывает крайне высокую активность с преобладанием исполненных заявок «Купля», что характерно для микро-кульминации покупок. В это время многие торговцы, ведомые индикаторами RSI, MACD открывают лонги, рассчитывая на пробой 86470, и продолжение роста, а продавцы покрывают шорты, решив, что ошиблись, рассчитывая на снижение.  В 11:58:03 индикатор резко уходит вниз, показывая медвежье изменение рынка. И скальпер получает возможность открыть короткую позицию. Его решение обосновано слабостью на фоне, а также хорошим отношением низкого риска и высоким потенциалом прибыли. У него есть 10 секунд, чтобы открыть шорт, когда цена в 11:58:13, поднявшись до 86460, начнет продолжительное (по скальперским меркам) снижение с медвежьим поведением рынка (снижение индикатора, означающее преобладание продаж, сопровождается снижением цены).

Скачать Excel-файл можно в Библиотеке, в этой теме

Похожие записи

Как использовать индикаторы на бирже. Часть 1... Sam Seiden Все мы знаем, что эмоция может быть разрушительной в Вашей торговой карьере. В то время как эмоция часто дает сигнал на покупку после р...
Простая стратегия форекс без индикаторов...  Ниже представлен перевод статьи Сэма Сейдена "Торговая стратегия должна быть простой", посвященной торговле без индикаторов (даже объема) на любом ры...
Импульсный индикатор спроса... Tom Aspray Tom Aspray - бывший главный редактор популярного MoneyShow.com, его Твиттер читают тысячи трейдеров. Его статья, опубликованная в автор...

3 Ответа Индикатор объема покупок и продаж

  1. Dividend 08.11.2016 в 10:21 #

    Шьорт побьери! Просто и ясно. Однозначно, грааль. Или мне кажется — но сколь рынок инертен — в смысле как тяжелый шар, мыши бьют его, толкают, а он медленно реагирует. Зато как разгонится — фиг остановишь. Тяжелый ибо.

    • Елена 21.03.2017 в 21:10 #

      Смотря каким объёмом разогнать, и каким объёмом его остановить

  2. Rustus 25.07.2017 в 17:57 #

    Ребята, подскажите, как настроить индикатор. Скачал Установил. На экспорте данных в таблицу парево. Куда и как в таблице надо экспортировать данные, чтобы индикатор заработал?

Добавить комментарий